Trading Stochastic Sering Memunculkan False Signal?

KampusTrader 2014

Setiap indikator memiliki keterbatasan dan kelebihan. Maka ada baiknya anda mengunakan indikator lain sebagai penyeimbang.

Thanks.

Rayhan.abi 2014

Contoh indi lain sebagai penyeimbang stochastic apa saja?

Add 2014

indikator oscillator memang paling tepat digunakan untuk pasar non-trending. saat ada penguatan tren oscillator seperti stochastic kurang bisa menunjukkan sinyal trading yang menjanjikan

KampusTrader 2015

Terima kasih atas tambahannya.

KampusTrader 2015

Kelebihan sekaligus kekurangan Stochastic adalah sensitifitasnya. Karena sensitif maka dapat memberikan sinyal yang lebih dini dalam pemantauan pergerakan harga. Namun dengan demikian membuka celah munculnya berbagai sinyal palsu.

Untuk mengurangi banyaknya sinyal palsu karena sensitifitas Stochastic maka diperlukan lebih dari sekedar %D untuk menghaluskannya. Garis %K pun dapat dihaluskan terlebih dahulu sebelum kemudian diolah kembali menjadi %D. Pengolahan ini membuat berbagai varian dari Stochastic Oscillator.

Thanks.

Alfian 2020

Setting stochastic yang tepat berapa y?

Rizki Rosadi 2020

@Alfian: Pada dasarnya setting periode stochastic tidak ada yang paling tepat. Hal ini karena setting periode ini adalah menentukan sensitivitas indikator stochastic.

Jika periode terlalu kecil maka stochastic menjadi sangat sensitif dan banyak memberikan signal palsu. Sebaliknya jika periode terlalu besar maka stochastic menjadi sangat tidak sensitif dan sedikit memberikan signal.

Periode default stochastic (5,3,3) cukup bagus digunakan. Jika Anda ingin meningkatkan sensitivitasnya, tinggal menurunkan periode %K dan %D -nya. Jika ingin mengurangi tingkat sensitivitasnya, naikkan angka periode %K dan %D -nya.

Alfian Gilar 2021

Saya juga mencoba pakai default seperti itu. tapi untuk settingan lain metode dll bagaimana? dan apakah setting itu bisa di gunakan di timeframe daily/ mohon dibantu

Rizki Rosadi 2021

@alfian gilar: Untuk settingan lain, terutama time frame Daily keatas (Weekly, Monthly) disarankan menggunakan periode 14 (14,3,3). Terima kasih

Setya Say 2021

Indikator stochastic biasanya dikombinasikan sama indikator apa ya pak? Kebetulan saya main di time frame 1 hari.

Rizki Rosadi 2021

@Setya Say: Untuk menggabungkan indikator, maka kita mengacu kepada fungsi indikator itu sendiri.  Indikator stochastic bisa digunakan sebagai level dan trigger. Level diambil dari angka 20 (batas jenuh jual) dan angka 80 (batas jenuh beli). Sedangkan trigger melihat persilangan di area jenuhnya (persilangan dibawah 20 atau diatas angka 80).

Pada dasarnya, ada 3 poin penting yang harus diidentifikasi dalam trading.

• Arah
• Level atau area penting
• Trigger atau signal entry

1. Arah

Untuk mengidentifikasi arah, Anda bisa menggunakan indikator berjenis trend seperti moving average. Intinya, indikator ini berfungsi penunjuk arah, apakah harga sedang arah naik (trend naik), arah turun (trend turun) atau tanpa arah (sideways/ranging). 

2. Level atau area penting

Untuk mengidentifikasi level atau area penting, Anda bisa menggunakan indikator berjenis oscillator yang mempunyai area jenuh beli (overbought) dan area jenuh jual (oversold). Contoh indikator ini seperti RSI, stochastic, MACD, dst. Indikator ini menunjukkan kepada Anda bahwa area ini sudah jenuh atau belum jenuh.

3. Trigger atau signal entry

Indikator trigger atau signal entry adalah indikator yang menjadi penanda bahwa Anda bisa entry atau tidak berdasarkan signal yang diberikan. Jika signalnya valid, maka entry dilakukan. Namun apabila signal tidak valid, maka entry tidak dilakukan. Contoh indikator ini seperti stochastic oscillator (persilangan di area jenuh) atau bisa juga MA (penyilangan beberapa garis MA).

Dengan demikian, entry yang Anda lakukan mempunyai (1) arah yang jelas, (2) level atau area entry yang jelas, (3) Signal entry yang jelas. Jika 3 poin ini bisa dijabarkan dengan baik, maka Anda bisa membina konsistensi trading Anda.

Semoga bisa membantu, terima kasih.

Braga 2022

Kalau dicompare master, mana yg lebih baik antara macd dg stochastic? Apa ada penggunaan kuhsus utk indikator-indikator tsb? Tks.

Martin 2022

@ Braga:

Indikator MACD biasanya diterapkan pada kondisi pasar yang trending, dan untuk mengetahui seberapa kuat trend yang sedang terjadi. Sedangkan indikator stochastic biasanya digunakan pada pasar yang sedang sideways (ranging) untuk mengetahui level overbought dan oversold, serta menentukan momentum entry yaitu ketika kurva %K memotong kurva %D.

Sebaliknya, untuk kondisi pasar yang sedang sideways, indikator MACD tidak cocok karena kurang akurat dalam menentukan level overbought dan oversold. Sedangkan untuk kondisi pasar yang sedang trending, indikator stochastic tidak cocok diterapkan. Pada saat pergerakan harga sedang trending, level overbought dan oversold pada stochastic bisa diabaikan karena tidak berfungsi. Pada saat trending, indikator stochastic bisa digunakan untuk mengamati kemungkinan terjadinya keadaan divergensi.

Untuk penjelasan mengenai indikator MACD dan stochastic, serta penerapan stochastic untuk mengetahui divergensi, silahkan baca:
Trading Dengan Indikator MACD
Trading Dengan Stochastic Oscillator
4 Langkah Trading Dengan Divergensi Stochastics

 

Ihwanul 2022

Mengapa divergensi indikator dan chart bisa terjadi ya pak? Apakah itu bug dari indikator trading?

Martin 2022

@ Ihwanul:

Menurut saya bukan bug dari indikator. Divergensi antara arah pergerakan harga dan arah pergerakan indikator oscillator disebabkan oleh perubahan arah sentimen pasar yang tidak bisa dideteksi oleh pergerakan harga pada chart, tetapi terdeteksi oleh pergerakan kurva indikator oscillator.

Misal: uptrend yang semakin melemah tetapi harga masih naik, namun sentimen pasar yang tampak pada kurva indikator semakin turun, yang berarti akan terjadi koreksi atau pembalikan arah trend. Oleh karena itu divergensi indikator teknikal bisa dianggap sebagai leading indicator.

 

Alexandria 2022

Bagaimana cara import setingan dari Stochasitic dari MT4 saya yang lain?

Martin 2022

@ Yusron:

Karena besaran stochastic (%K) dihitung berdasarkan range (harga high - harga low), yaitu:

100 x (harga closed - harga low dalam periode tertentu) / (harga high dalam periode tertentu - harga low dalam periode tertentu).

Jadi kurva stochastic ada batasnya, yaitu harga high dan low dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu stochastic akan akurat digunakan pada keadaan sideways yang mana range-nya jelas.
Dalam keadaan trending, range-nya belum terbentuk dan terus melebar, sehingga kurva stochastic tidak menunjukkan keadaan overbought ataupun oversold. Jika dipaksakan mengamati overbought atau oversold, tentu akan salah.

@ Alfian:

Untuk time frame M30 (30 menit), H1 (1 jam), H4 (4 jam) dan D1 (daily) biasanya trader menggunakan setting periode 14,3,3.
Untuk time frame di bawah M30 seperti M15 (15 menit), dan M5, bisa digunakan setting periode 5,3,3.

@ Setya Say:

Dengan indikator trend seperti moving average (SMA atau EMA), parabolic SAR, ADX, dan juga MACD. Indikator trend untuk mengetahui arah trend sedangkan perpotongan kurva %K dan %D pada stochastic untuk menentukan momentum entry.

Meski demikian, jika pergerakan harga sedang trending, baik uptrend maupun downtrend, maka abaikan penunjukan overbought dan oversold indikator stochastic, amati apakah terjadi divergensi atau tidak. Kalau sedang sideways, amati penunjukan overbought dan oversold indikator stochastic.
Baca juga: 4 Langkah Trading Dengan Divergensi Stochastics

@ Alexandria:

Maaf, maksudnya bagaimana ya?
Kalau settingan periode kan bisa langsung dibaca, misal settingan periodenya 14,3,3 atau 5,3,3, atau yang lain.
Maksudnya import itu yang bagaimana ya?

 

Alexandria 2022

Tidak pak,
maksut saya ini kan saya pakai MT5 di broker yg satunya....dan di situ, saya sudah pasang indikator stochastic dan sudah saya atur.

Apakah indikator di MT5 ini bisa saya download dan kemudian dipindahkan ke MT4 untuk broker saya yang lain? Soalnya saya tidak ingin berubah settingan-settingannya.

Apakah bisa? Makasih

Martin 2022

@ Alexandria:

- Apakah indikator di MT5 ini bisa saya download dan kemudian dipindahkan ke MT4 untuk broker saya yang lain?

Saya belum pernah coba, tetapi menurut saya tidak bisa karena bahasa pemrogramannya beda. MT4 ditulis dengan MQL4 sedangkan MT5 dengan MQL5.


- Soalnya saya tidak ingin berubah settingan-settingannya.

Menurut saya kalau setting parameter dari indikator bisa disesuaikan satu per satu.

 

Erik Tri Cahyo 2022

Untuk Alexandria,

MT4 dan MT5 adalah berbeda. Dengan begitu, anda tidak bisa menggunakan/mengeksport indikator untuk MT4 ke MT5 ataupun sebaliknya. Jika anda menggunakan indikator pada MT5 dan ingin menggunakan indikator tersebut dengan parameter yang sama di MT4, maka anda cukup menyalin setingan parameter indikatornya saja. Misal anda menggunakan indikator Stochastic pada MT5 dengan parameter 5,3,3 maka anda juga harus menyetel indikator Stochastic dengan parameter yang sama (5,3,3) ketika menggunakannya di MT4.

Semoga bisa membantu.